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giovedì 9 luglio 2015

FTSEMIB - CAMBIO DI SCENARI

Non è stato necessario attendere un paio di giorni per avere conferma del conteggio;
già lunedì 06 luglio, con la rottura di 21.855 conclamata in sede di chiusura, il conteggio era compromesso e martedì verso le 12.15 con la rottura della chiusura precedente (21.600 dell'indice) abbiamo avuto la conferma dell'invalidità dei conteggi proposti (oltre che il segnale di chiusura della mie posizioni).

Gli scenari cambiano radicalmente e l'ordine di priorità e probabilità diventa il seguente:
trend di breve (base daily): da ribassista a bottoming;
trend di medio (base weekly): da laterale a ribassista;
trend di lungo (base monthly): da topping a ribassista.

Pubblico i nuovi grafici nel weekend.

Data la finalità del blog, ricapitolo nel grafico seguente la vision degli ultimi due mesi per mostrare come, pur a fronte di una corretta previsione del trend e dei punti di inversione, il proprio modello operativo e il verificarsi di un evento avverso abbia generato un risultato in perdita.



GESTIONE OPERATIVA

Martedì, dopo l'allarme della rottura di 21.600, ho trasmesso gli ordini per chiudere le posizioni aperte (quasi tutte in una ventina di minuti, escluso VAS che sono riuscito a chiudere solo alle 15 perchè poco liquido).

Tutte le posizioni sui titoli azionari hanno segnato una perdita, alcuni come i bancari anche a doppia cifra (rinvio alla pagina dedicata), ma il guadagno sulla posizione dell'ETF short (LYXOR XBEAR) acquistato per ricopertura avrebbe perfino compensato interamente il loss se non fosse che le plusvalenze realizzate sono tassate mentre le minusvalenze subite non sono compensabili;
pertanto questo giro ha comportato una perdita finale sull'intero portafoglio azionario investito (escluso l'hedge) del - 1,5% ; non sono contento ma non mi posso lamentare, poteva andare peggio.
Ancora una volta voglio sottolineare che TRACCIARE SCENARI E' IMPRESCINDIBILE PER POTER TENTARE DI INDIVIDUARE LA DIREZIONE E L'INTENSITA' DELLA PROPRIA OPERATIVITA' , MA IL TRADING NON E' PREVISIONE , E' MANAGEMENT E DISCIPLINA che si realizzano soprattutto:

1) investendo solo una parte del capitale;
2) diversificando su più posizioni;
3) in condizioni avverse, chiudendo in stop loss o ricoprendo con una posizione inversa;
4) avendo una strategia operativa ben definita, che rispetta i segnali del proprio modello e non gli scenari ipotizzati;
5) ESSENDO CONSAPEVOLI CHE TUTTO PUO' SUCCEDERE ED E' IMPOSSIBILE GESTIRE L'IMPREVEDIBILE (nel caso di specie, la testa di Tsipras).

Chiudo richiamando la REGOLA N° 5 della mia FILOSOFIA DI TRADING pubblicata in prima pagina:


Pregare (per i credenti) o sperare (per gli atei e gli agnostici) di non incappare nel Black Swan. 


Chi fosse stato long su Wall Street l'11 settembre 2001 non avrebbe comunque avuto scampo...

nel trading, come nella vita, la buona e la cattiva sorte sono determinanti!


Ciao

EWS.

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